Clic-droit sur le bureau, créer un nouveau, Lien vers un emplacement (URL).

Nom du nouveau lien : LE NOM VOULU
Emplacement de l'URL : C'est là que ça se corse... Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas encore réussi à lancer un volume SFTP sans entrer le mot de passe dans la commande ! 

Donc voici la syntaxe au cas où

sftp://utilisateur:sonmotdepasse@IP-OU-DOMAINE-DU-SFTP:PORT-DU-SFTP